창간 1997년 3월 12일

MSCI, 최신의 팩터 이노베이션 발표… MSCI 다중자산 클래스 팩터 모델

각종 지수와 포트폴리오 애널리틱스 및 글로벌 투자자들을 위한 서비스를 제공하는 회사인 MSCI(MSCI Inc.)(뉴욕증권거래소: MSCI)가 투자자들이 다양한 자산유형에 걸쳐 포트폴리오 리스크 노출 상황을 종합적으로 분석할 수 있도록 하는 새로운 MSCI 다중자산 클래스 팩터 모델(MSCI MAC 팩터 모델)을 개발해냈다고 29일 발표했다.

지난 10여년 간에 걸쳐 기술혁신과 규제상의 변화, 수동적 투자의 인기 고조 등으로 인해 투자관리 분야는 급격한 변화를 겪고 있다. 투자자들이 계속해서 실적을 강조하는 상황에서 그러한 실적에 부응하는 투자 솔루션에 대한 수요는 갈수록 늘어날 전망이다. 다양한 자산유형에 걸쳐 투자배분 결정을 내리고 이를 고객들에게 설명하는 능력은 점점 더 중요하게 될 것이라고 우리는 확신하고 있다.

MSCI MAC 팩터 모델은 급속하게 변화하는 투자 분야에서 투자자들이 보다 적응을 쉽게 할 수 있도록 하는데 도움을 줄 수 있다. 이 모델은 팩터 기반의 자산배분 과정을 지원하며 투자 전과정에 걸쳐 통찰력과 컨트롤, 일관성을 부여한다. 특히 이 모델은 투자자들이 다음 사항들을 성취하는데 도움을 줄 수 있다.

· 전통적인 방식의 자산배분 방식에서 팩터 기반의 자산배분 방식으로 전환을 가속화 시켜줄 수 있다.

· 주식 이외에도 다양한 자산유형에 걸쳐 전략적 팩터를 체계적으로 밝혀내고 실행할 수 있다.

· 다양한 자산유형에 걸쳐 수천 가지에 달하는 리스크 노출 요인을 단 몇 가지의 리스크와 수익증대 요인으로 단순화시켜 준다.

· 다중자산 클래스 포트폴리오 리스크 노출을 고객들에게 보다 쉽게 설명해줄 수 있다.

MSCI의 글로벌 리서치 및 제품개발 담당 책임자인 피터 장가리(Peter Zangari)는 “팩터 투자의 급속한 성장은 투자자들이 포트폴리오를 바라보는 방식을 크게 변화시켰으며 보다 적극적인 포트폴리오 관리에서도 팩터의 중요성을 더욱 강조하게 됐다. 리서치 중심의 팩터 및 다중자산 클래스 모델 이노베이션의 선도회사로서 우리는 고객사들이 혼란스러운 글로벌 시장을 제대로 이해하고 투자 효율을 높일 수 있도록 돕는데 최선을 다할 것이다”고 말했다.

MSCI MAC 팩터 모델은 팩터 모델을 수립해온 지난 수십 년에 걸친 경험과 업계 최고의 수준을 자랑하는 수백 개의 고객사들로부터 의견을 취합해서 만들어낸 새로운 이노베이션이다. 이 모델은 투자 실적에 영향을 미치는 요인들을 종합해서 다중자산 클래스 투자 전략을 실행, 측정하는데 일관성 높은 직관적인 프레임워크를 제공한다. 이 새로운 모델은 팩터 투자를 주식뿐만 아니라 다양한 자산에까지 적용할 수 있도록 해준다.

MSCI MAC 팩터 모델에 대해 보다 자세한 정보는 www.msci.com/multi-asset-class-factor-models 를 참조.

MSCI 개요

리서치 기반의 MSCI 지수와 분석은 지난 45년 동안 전세계 투자자들이 개선된 포트폴리오를 구축하고 관리하도록 지원해왔다. 고객은 각자 포트폴리오의 성과 및 리스크의 동인에 대한 깊은 통찰력과 폭넓은 자산 클래스 커버리지, 혁신적인 리서치의 혜택을 위해 MSCI 상품을 찾는다.

MSCI의 상품 및 서비스에는 지수, 분석 모델, 데이터, 부동산 벤치마크, ESC(환경, 사회, 지배구조) 리서치 등이 있다.

최신 P&I 랭킹에 따르면 MSCI는 상위 100대 자산관리기업 가운데 99위이다.

자세한 정보는 www.msci.com 에서 확인할 수 있다.